29 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погаше-
ния
Дюрация,
в днях
Индикатив-
ная цена*
06.06.17
591
88,60
25.09.17
704
97,50
14.06.16
259
98,86
20.12.15
81
98,73
11.10.16
345
96,16
05.07.17
623
94,05
05.03.19
1 048
101,51
26.07.19
1 259
89,24
16.09.19
1 242
100,06
10.02.20
1 268
105,94
20.06.23
2 195
85,29
30.05.17
560
92,97
30.01.18
779
89,73
30.03.17
514
101,34
30.03.17
521
99,56
27.04.18
-
-
25.06.19
-
-
25.07.16
280
101,00
24.04.18
839
87,21
13.09.18
980
86,52
9
-/-/-
-
Societe Generale, 8% 30mar2017, RUB
12,51
Rabobank, 2017, RUR
AA-/Aa2/AA
14,96
IBRD, 6.5% 26jul2019 RUB/USD
-/-/-
10,01
SovCo Capital Partners B.V., 2016 (LPN), RUB
-/-/-
15,49
Caterpillar, 7.5% 20dec2015
-/-/-
13,72
8,64
11,77
-/-/-
-/-/-
KfW, 2017, RUR
IBRD, 11.6% 10feb2020 (RUB/USD)
-/-/-
10,13
IBRD, 6.25% 05jul2017, RUB
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Выпуск
Средневзвешенная
доходность к
погашению, % годовых
11,98
9,98
-/-/-
9,53
IBRD, 10% 16sep2019, RUR
-/-/-
12,79
12,42
8,28
9,43
Potok8 (бывш.
Nazvanie.net, Миракс Групп), 2019, R
-/-/-
-/-/-
KfW, 7% 14jun2016
A/A2/A
KEXIM, 7.63% 30may2017
-/-/-
BNP Paribas, 6.89% 30jan2018
AA+/Aa1/AA
8,17
10,08
IBRD, 10.3% 05mar2019 (RUB/EUR)
-/-/-
9,72
IBRD, 6.75% 2023, RUR
SEK, 6.12% 13sep2018, RUR
Societe Generale, 10.5% 30mar2017, RUB
A/A2/A
Societe Generale, 10.5% 2018, RUR (Structured)
A/A2/A
*Индикативная цена (здесь и далее) используется Cbonds для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации, исходя
из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid),
Последняя цена (Last)
-
Lloyds Bank, 6.2% 24apr2018, RUR
-/-/-
IBRD, 7.625% 11oct2016 (RUB/USD)
-/-/-